Movimento média viés

Movendo médias. Se esta informação é traçada em um gráfico, olha como este. Isto mostra que há uma variação larga no número de visitantes dependendo da estação. Há muito menos no outono e no inverno do que a mola eo verão. Entretanto, Se quiséssemos ver uma tendência no número de visitantes, poderíamos calcular uma média móvel de 4 pontos. Fazemos isso encontrando o número médio de visitantes nos quatro trimestres de 2005. Então encontramos o número médio de visitantes no Os três últimos trimestres de 2005 e primeiro trimestre de 2006.Então os dois últimos trimestres de 2005 e os dois primeiros trimestres de 2006.Note que a última média que podemos encontrar é para os dois últimos trimestres de 2006 e os dois primeiros trimestres de 2007. Nós traçamos as médias móveis em um gráfico, certificando-se de que cada média é plotada no centro dos quatro trimestres que cobre. Podemos agora ver que há uma tendência muito ligeira para baixo em visitors. How usar médias móveis. Definir a tendência e, em segundo lugar, Reconhecer as mudanças na tendência Isso é isso Não há nada mais que eles são bons para Qualquer outra coisa é apenas um desperdício de tempo. Eu não estarei entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar A matemática make-up deles eu vou deixar você fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente. Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de um estoque mais Tempo Isso é it. The duas médias móveis. Eu uso duas médias móveis o período de 10 simples média móvel SMA e os 30 período exponencial EMA média móvel Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido Porque Porque quando o mais rápido 10 atravessa A mais lenta 30, ele muitas vezes sinalizam uma mudança de tendência Vamos olhar para um exemplo. Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima do 30 EMA e A tendência está acima Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo do EMA 30 dentro Em meados de agosto e a tendência é baixa Então, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece até vários meses depois disso. Aqui estão as regras. Foco em posições longas apenas quando o 10 SMA está acima dos 30 EMA Foco em posições curtas apenas quando o 10 SMA está abaixo do EMA 30 Ele doesn t obter qualquer mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência. Note que as médias móveis só funcionam bem quando Um estoque está tendendo - não quando eles estão em um intervalo de negociação Quando um estoque ou o próprio mercado torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar. Aqui estão as coisas importantes para lembrar para posições longas - inverter para posições curtas. O 10 SMA deve ser acima do 30 EMA. There deve haver abundância de espaço entre as médias móveis. Mesas médias móveis devem estar inclinando para cima. O 200 período de média móvel. O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso Estudos têm Mostrando que ao se concentrar em Posições acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis para todos os seus gráficos em todos os quadros de tempo Sim gráficos semanais, gráficos diários, e intra-dia 15 min, gráficos de 60 minutos. A 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem. Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como Um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Suporte e resistência. Contrário à crença popular, ações não encontrar apoio ou correr em resistência em médias móveis Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes Por exemplo, Hey, olhe para este estoque Ele saltou fora da média de 50 dias em movimento. Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações que wouldn t Um estoque só vai saltar se você quiser chamá-lo Que fora de preço significativo lev Els que ocorreram no passado - não uma linha em um chart. Stocks vai inverter para cima ou para baixo em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares, mas eles não inverter a linha em si. Então, suponha que você está olhando para um E você vê o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel 200 período olhar para os níveis de preços no gráfico que provou ser áreas de apoio ou resistência significativa no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá inverter . Na prática, a média móvel fornecerá uma boa estimativa da média das séries temporais se a média for constante ou mudar lentamente. No caso de uma média constante, o maior valor de m dará as melhores estimativas da média subjacente A mais O objetivo de fornecer um m menor é permitir que a previsão responda a uma mudança no processo subjacente. Para ilustrar, propomos um conjunto de dados que incorpora mudanças na média subjacente da t Ime A figura mostra as séries temporais utilizadas para ilustração, juntamente com a demanda média a partir da qual a série foi gerada. A média começa como uma constante em 10 A partir do tempo 21, ela aumenta em uma unidade em cada período até atingir o valor de 20 No tempo 30 Então torna-se constante novamente Os dados são simulados adicionando à média um ruído aleatório de uma distribuição Normal com média zero e desvio padrão 3 Os resultados da simulação são arredondados para o inteiro mais próximo. A tabela mostra as observações simuladas Usado para o exemplo Quando usamos a tabela, devemos lembrar que em qualquer momento dado, apenas os dados passados ​​são conhecidos. As estimativas do parâmetro do modelo,, para três valores diferentes de m são mostrados juntamente com a média da série temporal Na figura abaixo A figura mostra a média móvel estimativa da média em cada momento e não a previsão As previsões iria deslocar a média móvel curvas para a direita por periods. One conclusão é imediatamente appare Nt da figura Para todas as três estimativas, a média móvel fica atrás da tendência linear, com o atraso aumentando com m. A defasagem é a distância entre o modelo ea estimativa na dimensão temporal. Devido ao atraso, a média móvel subestima as observações como A média está aumentando O viés do estimador é a diferença em um tempo específico no valor médio do modelo eo valor médio predito pela média móvel O viés quando a média está aumentando é negativo Para uma média decrescente, o viés é positivo O atraso no tempo e o viés introduzido na estimativa são funções de m Quanto maior o valor de m maior a magnitude de atraso e viés. Para uma série continuamente crescente com tendência a os valores de atraso e viés do estimador da média É dado nas equações abaixo. As curvas de exemplo não correspondem a essas equações porque o modelo de exemplo não está aumentando continuamente, em vez disso, ele começa como uma constante, muda para uma tendência e então se torna constan T novamente Também as curvas de exemplo são afetadas pelo ruído. A média móvel de previsão de períodos para o futuro é representada por deslocamento das curvas para a direita O atraso e viés aumentam proporcionalmente As equações abaixo indicam o atraso e viés de um período de previsão na Futuro quando comparado com os parâmetros do modelo Novamente, essas fórmulas são para uma série de tempo com uma tendência linear constante. Não devemos nos surpreender com este resultado O estimador da média móvel é baseado na suposição de uma média constante eo exemplo tem uma linear Tendência na média durante uma porção do período do estudo Desde que as séries de tempo real raramente obedecerão exatamente às suposições de todo o modelo, nós devemos ser preparados para tais resultados. Nós podemos também concluir da figura que a variabilidade do ruído tem o efeito o maior Para m menor A estimativa é muito mais volátil para a média móvel de 5 que a média móvel de 20 Temos os desejos conflitantes de aumentar m para reduzir o efeito de variabilit Y devido ao ruído, e para diminuir m para fazer a previsão mais responsiva a mudanças na média. O erro é a diferença entre os dados reais eo valor previsto Se a série de tempo é verdadeiramente um valor constante o valor esperado do erro é Zero ea variância do erro é composta de um termo que é uma função de e um segundo termo que é a variância do ruído. O primeiro termo é a variância da média estimada com uma amostra de m observações, assumindo que os dados vêm A partir de uma população com uma média constante Este termo é minimizado, tornando m tão grande quanto possível Um grande m faz a previsão não responder a uma mudança nas séries de tempo subjacentes Para fazer a previsão responsiva às mudanças, queremos m tão pequeno quanto possível 1, Mas isso aumenta a variância de erro A previsão prática requer um valor intermediário. Previsão com o Excel. O suplemento de Previsão implementa as fórmulas de média móvel O exemplo abaixo mostra a análise fornecida pelo suplemento para o sampl E os dados na coluna B As primeiras 10 observações são indexadas -9 a 0 Comparadas com a tabela acima, os índices de período são deslocados por -10. As primeiras dez observações fornecem os valores de inicialização para a estimativa e são usados ​​para calcular a média móvel para Período 0 O MA 10 coluna C mostra as médias móveis calculadas O parâmetro de média móvel m está na célula C3 A coluna Fore 1 D mostra uma previsão para um período no futuro O intervalo de previsão está na célula D3 Quando o intervalo de previsão é alterado para um Maior número os números na coluna Fore são deslocados para baixo. A Err 1 coluna E mostra a diferença entre a observação ea previsão Por exemplo, a observação no tempo 1 é 6 O valor previsto feito a partir da média móvel no tempo 0 é 11 1 O erro é então de -5 1 O desvio padrão e o Desvio médio médio MAD são calculados nas células E6 e E7, respectivamente.